Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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Contribution à l'étude d'équations de propagations de fronts locales et non-locales.

Approximation numérique, Fonctions à variations bornées et ensembles de périmètre fini, Mouvements minimisants, Propagations de fronts, Solutions de viscosité, Équation eikonale, Équations de Hamilton-Jacobi, Équations non-locales

Contrôle stochastique et méthodes numériques en finance mathématique.

BSDE, Calcul de Malliavin, Contrôle stochastique, EDSR, Estimation non-paramétrique, Financial mathematics, Jump processes, Malliavin calculus, Mathématiques financières, Monte Carlo simulations, Non-parametric estimation, Processus a sauts, Simulations Monte Carlo, Solutions de viscosité, Stochastic control, Viscosity solutions

Un voyage à travers les BSDE du second ordre et d'autres questions contemporaines en finance mathématique.

Analyse stochastique quasi-sûre, Cds, EDP complètement non-linéaires, Formule de Feynman-Kac non-linéaire, Générateur à croissance linéaire, Générateur à croissance quadratique, Incertitude de volatilité, Liquidité, Maximisation d'utilité robuste, Mesures de probabilité singulières, Options Américaines, Problème d'obstacle, Solutions de viscosité, Sur-réplication, Surveillance des banques, équation de HJB

Voyage au cœur des EDSRs du second ordre et autres problèmes contemporains de mathématiques financières.

American options, Analyse stochastique quasi-sûre, Asymptotic expansions, Bank monitoring, CDS, CDSs, Développements asymptotiques, EDP complètement non-linéaires, Formule de Feynman-Kac non-linéaire, Fully non-linear PDEs, Générateur à croissance linéaire, Générateur à croissance quadratique, HJB equation, Incertitude de volatilité, Linear growth generator, Liquidity, Liquidité, Maximisation d’utilité robuste, Mesures de probabilité singulières, Non-linear Feynman-Kac formula, Obstacle problem, Options Américaines, Principal/agent problem, Problème d’obstacle, Problème principal/agent, Quadratic growth generator, Quasi-sure stochastic analysis, Robust utility maximization, Second order backward stochastic differential equations, Singular probability measures, Solutions de viscosité, Super-replication, Surréplication, Surveillance des banques, Viscosity solutions, Volatility uncertainty, Équation de HJB, Équations différentielles stochastiques rétrogrades du second ordre

Un voyage à travers les BSDE du second ordre et d'autres questions contemporaines en finance mathématique.

Analyse stochastique quasi-sûre, Cds, EDP complètement non-linéaires, Formule de Feynman-Kac non-linéaire, Générateur à croissance linéaire, Générateur à croissance quadratique, Incertitude de volatilité, Liquidité, Maximisation d'utilité robuste, Mesures de probabilité singulières, Options Américaines, Problème d'obstacle, Solutions de viscosité, Sur-réplication, Surveillance des banques, équation de HJB

Contrôle stochastique appliqué à l'évaluation et à la couverture des garanties de change Coface.

Contrôle impulsionnel, Contrôle optimal stochastique, Evaluation des options de change, Garanties de change Coface, Inéquations quasi-variationnelles, Processus de saut, Solutions de viscosité, Sélection de portefeuille

Quelques résultats sur les équations rétrogrades et équations aux dérivées partielles stochastiques avec singularités.

Analyse stochastique quasi-sûre, Backward doubly stochastic differential equations, Backward stochastic differential equations with jumps, Dynkin games with uncertainty, Equations aux dérivées partielles stochastiques, Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades, Equations différentielles stochastiques rétrogrades avec sauts, Equations différentielles stochastiques rétrogrades du second ordre, Equations intégro-différentielles, Jeux de Dynkin avec incertitude, Partial-integral differential equations, Quasi-sure stochastic analysis, Second order backward stochastic differential equations, Solutions de viscosité, Stochastic partial differential equations, Viscosity solutions

Méthodes anti-dissipatives pour les équations Hamilton Jacobi Bellman.

Convergence et estimation d'erreur, Equation HJB, Maillage adaptatif, Schéma anti-dissipatif, Solutions de viscosité, Stockage creux